برازش مدل های فرّاریت تصادفی در چارچوب بیزی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
- author هاجر اسماعیلی فلاح
- adviser ایرج کاظمی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1389
abstract
فرّاریت میزان عدم حتمیت یا ریسک مربوط به درجه و اندازه ی تغییرات ارزش اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی خاص نامیده می شود. برای مدل کردن فرّاریت با زمان- تغییرپذیر سری های زمانی مالی بسیاری شامل مدل اتورگرسیو ناهمسان واریانس (arch)، تعمیم یافته اش (garch) و مدل فرّاریت تصادفی (sv) پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، کشیدگی مدل های garch و sv را زمانی که عامل نوسازی شرطی غیر - نرمال باشد، به دست می آوریم. همچنین، یک دستورالعمل برای استنباط بیزی و پیش بینی مدل arch با عامل نوسازی نرمال و مدل garchبا عامل نوسازی نرمال آمیخته ارائه می دهیم. مدل garchبا عامل نوسازی نرمال آمیخته می تواند خوشه بندی فرّاریت، کشیدگی زیاد و دم های سنگین و نقاط غایی را توصیف کند. سپس، مدل sv پایه برای بررسی اثر اهرمی از طریق وابستگی بین فرّاریت و میانگین عامل نوسازی، و توزیع های دم پهن برای معادله ی میانگین عامل نوسازی توسعه می یابد و یک الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی بر اساس آمار بیز برای مدل های تعمیم یافته ایجاد می شود. فاکتور بیز را برای تشخیص اهمیت مدل های تعمیم یافته ی با اثر اهرمی و توزیع دم پهن توسعه می دهیم. متاسفانه، فرض نرمال بودن خیلی محدود کننده است و از عدم استواری در حضور نقاط دورافتاده رنج می برد، که می تواند اثر معناداری روی استنباط بر پایه ی بگذارد. اما یک کلاس توانا از توزیع ها، مدل مقیاس – آمیخته از نرمال (smn) نامیده می شوند که دم هایی سنگین تر از نرمال دارند و بنابراین می توانند برای استنباط هایی استوار برای مدل های فرّار به کار روند. سرانجام، به عنوان یک مطالعه ی تجربی، با رویکرد بیزی مدل های arch، garch و sv را برای نرخ ارز پوند- دلار بین اول اکتبر 1981 تا 28 ژوئن 1985به کار می بریم.
similar resources
برازش مدل های آمیخته توسط توزیع های منعطف برای اثرات تصادفی از دیدگاه بیزی
مدل های خطی با اثرات تصادفی یکی از پرکاربردترین مدل هایی است که برای مدل سازی داده های پانلی و طولی به کار می رود. در این مدل ها، دقت استنباط با کنترل تغییرپذیری بین و درون واحدها با درنظرگرفتن اثرات تصادفی در مدل، افزایش می یابد. در سال های اخیر، برازش مدل های با اثرات تصادفی دارای توزیع منعطف، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. برای این منظور، توزیع های پارامتری و ناپارامتری مختلفی ارائ...
15 صفحه اولبرازش مدل رگرسیونی رشد به مجموعه‌های تصادفی بولی
یکی از مدل هایی که می تواند در مطالعه رابطه بین مجموعه های تصادفی بولی و متغیرهای کمکی به کار رود مدل رگرسیونی رشد است که با تعمیم مدل بولی و وابسته کردن توزیع دانه های آن به متغیرهای کمکی تعریف می شود. این مدل می تواند در مطالعه رفتار مجموعه های تصادفی بولی وقتی تغییر در ناحیه پوشیده شده توسط آنها با تغییر در اندازه دانه ها همراه است استفاده شود. در این مقاله شناسایی و برازش مدل رشد مناسب، ب...
full textمقایسه عملکرد برازش مدل¬های رگرسیون تصادفی حیوانی و نری برای صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
full text
برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی
مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدلها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روشهای معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدلسازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روشهای متداول برآوردیابی، اغلب این...
full textرهیافت بیزی برای مدل های نوسان تصادفی
هدف این پژوهش مطالعه ی مدلهای نوسان تصادفی در سریهای زمانی مالی واستنباط درمورد انها بااستفاده از روشهای بیزی است. نوسان نقش مهمی درپیش بینی های مالی دارد، زیرا می تواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیت های تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت پدید می اورد را اندازه گیری کند. در بین مدلهای پیش بینی سریهای زمانی مالی، از انجاییکه مدل های نوسان تصادفی توانایی ارزیابی تغییرات سهام یانرخ ارزکه در طی...
کاربرد روش بیزی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک با مقادیر گمشده تصادفی در متغیر کمکی
چکیده زمینه و هدف: رگرسیون لوجستیک مدلی عمومی برای تحلیل داده های پزشکی و اپیدمیولوژیکی می باشد و اخیراً محققین معدودی تحقیقات خود را به تحلیل مدل های رگرسیون لوجستیک با وجود مقادیر گمشده در متغیرهای کمکی معطوف داشته اند. در بسیاری از پژوهش ها محققین با مجموعه داده هایی مواجه هستند که دارای مقادیر گمشده است. گمشدگی تهدید عمده ای برای درستی نتایج حاصل از مجموعه داده ها محسوب می شوند و اجتناب از آ...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023